Утвержден порядок проведения стресс-тестов в банках Азербайджана.
Как сообщает Oxu.Az, в связи с этим подписано соответствующее решение.
Согласно документу, банки обязаны проводить стресс-тестирование с целью выявления и оценки событий, способных оказать негативное влияние на их риск-профиль. По итогам тестирования будет разрабатываться план мероприятий.
Результаты стресс-тестов будут учитываться при подготовке и совершенствовании стратегического плана банка, а также риск-аппетита, политики, лимитов и внутренних правил.
При проведении стресс-тестирования предусматривается использование эконометрических моделей.
Документ также обязывает банки проводить анализ чувствительности как на уровне отдельных портфелей, так и на уровне всей организации. Такой анализ предполагает воздействие стресс-факторов риска с целью оценки устойчивости банка, например, к изменению процентных ставок, снижению стоимости ликвидных активов, росту вероятности дефолта или банкротства крупных контрагентов. Это служит выявлению рисков и потенциальных концентраций.
При проведении анализа чувствительности должны применяться стресс-шоки различной интенсивности, основанные на долгосрочной исторической динамике. Кроме того, банки обязаны дополнять исторические данные гипотетическими сценариями для эффективной оценки рисков.
Решение также устанавливает требования к стресс-тестам формата bottom-up. Центральный банк Азербайджана ежегодно до 30 декабря будет предоставлять банкам макроэкономические прогнозы для годовых стресс-тестов, а до 30 июня - для полугодовых.
Системно значимые банки обязаны проводить стресс-тестирование на полугодовой и годовой основе, остальные банки - ежегодно. Результаты годовых стресс-тестов и соответствующий план мероприятий должны быть представлены в Центробанк в течение 45 календарных дней после получения макроэкономических прогнозов.
